Сравнение GAMB с VOO
GAMB (Gambling.com Group Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GAMB returned -39.09%/yr vs 20.78%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -59.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
GAMB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -59.16%
- 6 месяцев
- -58.00%
- 1 год
- -81.04%
- 3 года*
- -39.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам GAMB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -59.16% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 9.80% |
Correlation
The correlation between GAMB and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. VOO — Ранг доходности на риск
GAMB
VOO
Сравнение GAMB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.35 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.67 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 11.96 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMB и VOO
Максимальная просадка GAMB за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -33.99% | -52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.66% | -8.90% | -72.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -18.69% | -68.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -3.14% | -83.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.23% | -3.68% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.28% | 1.99% | +52.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и VOO
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 4.83% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 9.82% | +52.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.28% | 12.46% | +51.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 16.91% | +50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.00% | 18.02% | +48.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и VOO
GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAMB and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (14.73%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -86.69% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор