Сравнение GAMB с VOO
GAMB (Gambling.com Group Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GAMB returned -46.93%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
GAMB
- 1 день
- -8.29%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -64.46%
- С начала года
- -67.58%
- 1 год
- -84.34%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GAMB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -67.58% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 9.80% |
Correlation
The correlation between GAMB and VOO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. VOO — Ранг доходности на риск
GAMB
VOO
Сравнение GAMB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 1.32 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.45 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.68 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMB и VOO
Максимальная просадка GAMB за все время составила -89.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.43% | -33.99% | -55.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.58% | -8.90% | -75.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.43% | -18.69% | -70.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -0.88% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -3.67% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.18% | 2.04% | +54.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и VOO
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 3.48% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.04% | 9.98% | +54.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.05% | 12.52% | +53.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 16.92% | +50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 17.99% | +49.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и VOO
GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAMB and VOO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (17.91%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -89.43% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор