Сравнение GAL с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GAL и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.64% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и VT
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
GAL vs. VT — Ранг доходности на риск
GAL
VT
Сравнение GAL c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.92 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.83 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GAL и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и VT
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и VT
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -50.27% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.84% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -26.38% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -34.24% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -5.97% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.08% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.57% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и VT
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.18% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.00% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 17.26% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 15.98% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 17.20% | -5.88% |