Сравнение GAL с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
GAL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.90% соответственно.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и SPYG
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
GAL vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GAL
SPYG
Сравнение GAL c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.75 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.81 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.32 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GAL и SPYG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и SPYG
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и SPYG
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -67.63% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -13.76% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -32.67% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | -32.67% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -9.06% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -24.48% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.55% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и SPYG
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 7.32% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 12.90% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 22.42% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 21.13% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 20.57% | -9.25% |