Сравнение GAL с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
GAL и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GAL и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAL и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 5.38% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и NTSE
GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
GAL vs. NTSE — Ранг доходности на риск
GAL
NTSE
Сравнение GAL c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAL | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.48 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.64 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 10.21 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GAL и NTSE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и NTSE
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и NTSE
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -42.84% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -14.20% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -10.58% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -20.34% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.66% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и NTSE
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAL | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 9.82% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 15.30% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 20.34% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 18.75% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.75% | -7.43% |