PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GAL returned 19.81% vs 16.23% for INCM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAL charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности GAL и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и INCM

2026 (YTD)202520242023
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%9.85%6.54%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between GAL and INCM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between GAL and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAL и INCM

Секторы
GAL
INCM

Технологии

27.2%
2.4%

Финансовые услуги

15.8%
8.2%

Промышленность

12.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.5%

Здравоохранение

7.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.7%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.7%

Энергетика

4.3%
3.8%

Недвижимость

2.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.9%

Технологии

GAL
27.2%
INCM
2.4%

Финансовые услуги

GAL
15.8%
INCM
8.2%

Промышленность

GAL
12.2%
INCM
1.9%

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
INCM
1.5%

Здравоохранение

GAL
7.8%
INCM
2.6%

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
INCM
1.7%

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
INCM
1.9%

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
INCM
6.7%

Энергетика

GAL
4.3%
INCM
3.8%

Недвижимость

GAL
2.7%
INCM
0.0%

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

GAL vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.09

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.62

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.11

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

21.52

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.09

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.54

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GAL и INCM

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-7.84%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-3.19%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.17%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.09%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.76%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и INCM

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.60%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

3.86%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

5.27%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

7.23%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

7.23%

+4.14%

Сравнение комиссий GAL и INCM

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и INCM

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAL and INCM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAL has higher volatility (2.57%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, GAL leads with 19.81% vs 16.23% for INCM. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAL has performed better with a 19.81% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for INCM.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.12% for GAL.

They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор