PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

GAL и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и HISF

2026 (YTD)20252024
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%8.07%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий GAL и HISF

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.86

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.34

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.34

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.32

-0.67

Корреляция

Корреляция между GAL и HISF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и HISF

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и HISF

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

GALHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-3.86%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-2.90%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.96%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-0.86%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.71%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и HISF

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.75%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

2.26%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

3.67%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

3.95%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

3.95%

+7.37%