PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с HISF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с HISF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GAL returned 19.81% vs 5.36% for HISF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GAL charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for HISF.

Доходность

Сравнение доходности GAL и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.14%.

GAL

1 день
0.15%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.39%
1 год
19.81%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.23%

HISF

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и HISF

2026 (YTD)20252024
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		8.89%15.95%8.07%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		0.14%8.39%3.30%

Correlation

The correlation between GAL and HISF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.48

The correlation between GAL and HISF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с VRIGHISF с NVOHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Доходность на риск

GAL vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALHISFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.63

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.39

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.86

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

6.71

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.63

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.32

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GAL и HISF

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и HISF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-3.86%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-2.90%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.09%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.89%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.80%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и HISF

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.21%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

2.60%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

3.32%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

3.95%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

3.95%

+7.42%

Сравнение комиссий GAL и HISF

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и HISF

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HISF в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.12%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		5.00%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAL and HISF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAL has higher volatility (2.57%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs HISF's -3.86%.

On 1-year performance, GAL leads with 19.81% vs 5.36% for HISF. On fees, GAL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAL has performed better with a 19.81% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.

HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.12% for GAL.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.87% for HISF.

GAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и HISF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор