Сравнение GAL с EAOM
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GAL is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, GAL returned 6.60%/yr vs 4.11%/yr for EAOM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GAL charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности GAL и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAL показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 4.65%.
GAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.24%
EAOM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAL и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 6.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 16.84% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 4.65% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Correlation
The correlation between GAL and EAOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between GAL and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. EAOM — Ранг доходности на риск
GAL
EAOM
Сравнение GAL c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAL | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.39 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 10.30 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAL и EAOM
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -20.73% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.17% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -7.63% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -20.73% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.86% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.93% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.20% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и EAOM
SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.76% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 5.72% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 6.82% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 8.14% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 7.94% | +3.45% |
Сравнение комиссий GAL и EAOM
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и EAOM
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности EAOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.80% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.18% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GAL and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GAL has higher volatility (3.74%) compared to EAOM (2.76%). In terms of maximum drawdown, GAL dropped -28.31% vs EAOM's -20.73%.
On 5-year performance, GAL leads with 6.60% vs 4.11% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GAL has performed better with a 6.60% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.
GAL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.80% for EAOM.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.18% for EAOM.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAL и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор