PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

GAL и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%16.84%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий GAL и EAOK

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.07

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.13

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.42

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Корреляция

Корреляция между GAL и EAOK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и EAOK

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и EAOK

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

GALEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-19.91%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-4.49%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-19.91%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.83%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.15%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.14%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и EAOK

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.85%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

4.02%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.51%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.99%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

6.83%

+4.49%