PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAL с CTAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GAL charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности GAL и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 15.30%.

GAL

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.96%

CTAP

1 день
-4.37%
1 месяц
-5.60%
С начала года
15.30%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAL и CTAP

2026 (YTD)2025
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		6.63%0.85%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		15.30%2.44%

Correlation

The correlation between GAL and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов GAL и CTAP

Секторы
GAL
CTAP

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

15.8%
49.3%

Промышленность

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Технологии

GAL
27.2%
CTAP

-

Финансовые услуги

GAL
15.8%
CTAP
49.3%

Промышленность

GAL
12.2%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

GAL
9.9%
CTAP

-

Здравоохранение

GAL
7.8%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

GAL
7.7%
CTAP

-

Сырьевые материалы

GAL
5.0%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

GAL
4.8%
CTAP

-

Энергетика

GAL
4.3%
CTAP

-

Недвижимость

GAL
2.7%
CTAP

-

Коммунальные услуги

GAL
2.6%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с FLBRGAL с DFEGAL с REMGAL с HNDLGAL с PICK
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

GAL vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.67

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GAL и CTAP

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-9.68%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-9.68%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.27%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

24.70%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

24.70%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

24.70%

-13.31%

Сравнение комиссий GAL и CTAP

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и CTAP

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CTAP в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.19%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Часто задаваемые вопросы

GAL and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.

GAL has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.68% for CTAP.

They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAL и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор