Сравнение GAL с CTAP
GAL (SPDR SSgA Global Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GAL charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности GAL и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAL показывает доходность 8.03%, а CTAP немного выше – 8.12%.
GAL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 7.93%
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAL и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 8.03% | 0.63% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between GAL and CTAP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAL vs. CTAP — Ранг доходности на риск
GAL
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAL c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAL | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAL и CTAP
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -20.48% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -15.31% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.61% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 24.35% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 24.35% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.38% | 24.35% | -12.97% |
Сравнение комиссий GAL и CTAP
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и CTAP
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.21% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
GAL and CTAP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GAL.
GAL has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for GAL and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для GAL и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор