PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAIOX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с PRDGX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIOX или PRDGX.

Корреляция

Корреляция между GAIOX и PRDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.01%
-10.68%
GAIOX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIOX:

-0.07

PRDGX:

-0.13

Коэф-т Сортино

GAIOX:

0.00

PRDGX:

-0.08

Коэф-т Омега

GAIOX:

1.00

PRDGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

GAIOX:

-0.07

PRDGX:

-0.12

Коэф-т Мартина

GAIOX:

-0.29

PRDGX:

-0.49

Индекс Язвы

GAIOX:

3.10%

PRDGX:

4.24%

Дневная вол-ть

GAIOX:

13.55%

PRDGX:

15.49%

Макс. просадка

GAIOX:

-26.85%

PRDGX:

-52.60%

Текущая просадка

GAIOX:

-10.70%

PRDGX:

-12.66%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 5.04% против 8.48% соответственно.

GAIOX

С начала года

-5.28%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

-8.46%

1 год

0.12%

5 лет

7.43%

10 лет

5.04%

PRDGX

С начала года

-4.36%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.00%

5 лет

10.65%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAIOX и PRDGX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIOX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIOX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAIOX: -0.07
PRDGX: -0.13
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAIOX: 0.00
PRDGX: -0.08
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAIOX: 1.00
PRDGX: 0.99
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: -0.07
PRDGX: -0.12
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAIOX: -0.29
PRDGX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.13
GAIOX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и PRDGX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности PRDGX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		2.00%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		1.08%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и PRDGX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.70%
-12.66%
GAIOX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и PRDGX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 8.87%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.87%
11.27%
GAIOX
PRDGX