PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.31% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий GAIOX и PRDGX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

GAIOX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.77

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.17

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.13

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.36

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.77

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Корреляция

Корреляция между GAIOX и PRDGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и PRDGX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и PRDGX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-49.79%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-11.28%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-19.31%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-33.18%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.50%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.44%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.37%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и PRDGX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.13%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

7.61%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.09%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.08%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

15.87%

-2.73%