Сравнение GAIOX с GFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и GFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.56% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и GFFFX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.
Доходность на риск
GAIOX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
GAIOX
GFFFX
Сравнение GAIOX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.28 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 4.85 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и GFFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и GFFFX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и GFFFX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и GFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -36.26% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -13.74% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -36.26% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -36.26% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -10.67% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -5.60% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.62% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и GFFFX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.76% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 12.14% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 21.02% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 20.23% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 19.64% | -6.50% |