Сравнение GAIOX с GFFFX
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) are both mutual funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.81%/yr vs 16.12%/yr for GFFFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и GFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 10.81% против 16.12% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.81%
GFFFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам GAIOX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 8.41% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.30% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
Correlation
The correlation between GAIOX and GFFFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.93 |
The correlation between GAIOX and GFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIOX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
GAIOX
GFFFX
Сравнение GAIOX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.86 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 7.26 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.68 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и GFFFX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и GFFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -36.26% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -13.74% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -21.55% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -36.26% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -36.26% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.12% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.57% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.51% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и GFFFX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.09%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIOX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.84% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 11.66% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 15.17% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 20.25% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 19.69% | -6.51% |
Сравнение комиссий GAIOX и GFFFX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и GFFFX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности GFFFX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.07% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.02% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GAIOX and GFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to GAIOX (3.09%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs GFFFX's -36.26%.
GAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIOX и GFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор