Сравнение GFFFX с SCHG
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GFFFX returned 16.12%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 16.12% против 18.74% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 16.12%
SCHG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам GFFFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.30% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.78% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between GFFFX and SCHG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between GFFFX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GFFFX
SCHG
Сравнение GFFFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.51 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.04 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и SCHG
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -34.59% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -16.41% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -23.39% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -34.59% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -34.59% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.44% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.20% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.90% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и SCHG
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.61% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.49% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.26% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.55% | -1.86% |
Сравнение комиссий GFFFX и SCHG
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и SCHG
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SCHG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.02% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GFFFX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs SCHG's -34.59%.
GFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор