PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFFFX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с VOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между GFFFX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFFFX:

0.14

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

GFFFX:

0.35

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

GFFFX:

1.06

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

GFFFX:

0.13

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

GFFFX:

0.39

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

GFFFX:

9.06%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

GFFFX:

24.93%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

GFFFX:

-44.33%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

GFFFX:

-14.29%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.56% против 14.27% соответственно.

GFFFX

С начала года

-2.48%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-10.95%

1 год

3.34%

5 лет

7.90%

10 лет

5.56%

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.00%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GFFFX и VOOG

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFFFX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GFFFX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFFFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и VOOG

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности VOOG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		0.65%0.63%0.80%0.59%0.30%0.44%0.96%0.99%0.72%0.84%0.90%10.90%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и VOOG

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и VOOG

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) составляет 7.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...