Сравнение GFFFX с VOOG
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America Class F-2) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. GFFFX is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past 10 years, GFFFX returned 16.26%/yr vs 17.95%/yr for VOOG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции GFFFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 16.26% против 17.95% соответственно.
GFFFX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.26%
VOOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам GFFFX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America Class F-2 | 6.45% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 26.38% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.28% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between GFFFX and VOOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between GFFFX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
GFFFX
VOOG
Сравнение GFFFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFFFX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.05 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и VOOG
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.73% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -13.71% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -22.18% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -32.73% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -32.73% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.86% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -4.96% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.47% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и VOOG
American Funds The Growth Fund of America Class F-2 (GFFFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.16% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.24% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.81% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.00% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.38% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.81% | -1.06% |
Сравнение комиссий GFFFX и VOOG
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и VOOG
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America Class F-2 | 10.28% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GFFFX and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOOG has higher volatility (7.24%) compared to GFFFX (7.16%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор