Сравнение GFFFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или VOO.
Основные характеристики
| GFFFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.40% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 35.80% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 11.55% |
| Макс. просадка | -44.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.42% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и VOO
С начала года, GFFFX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFFFX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции VOO немного отстают с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и VOO
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и VOO
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 6.74% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% | 10.90% | 7.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и VOO
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и VOO
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.