Сравнение GFFFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или SPY.
Основные характеристики
| GFFFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.40% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 35.80% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 11.48% |
| Макс. просадка | -44.33% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.42% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и SPY
С начала года, GFFFX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFFFX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции SPY немного отстают с 12.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и SPY
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GFFFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и SPY
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 6.74% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% | 10.90% | 7.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и SPY
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и SPY
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.