Сравнение GAIOX с FBCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и FBCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 18.39% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и FBCG
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Доходность на риск
GAIOX vs. FBCG — Ранг доходности на риск
GAIOX
FBCG
Сравнение GAIOX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.57 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.44 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и FBCG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и FBCG
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FBCG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и FBCG
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и FBCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -43.56% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -15.17% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -43.56% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -9.60% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -11.78% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.28% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и FBCG
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.39% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 14.84% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 26.33% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 25.82% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 25.92% | -12.78% |