PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIOX с ANCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - GAIOX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 10.86%/yr vs 14.90%/yr for ANCFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.90% соответственно.

GAIOX

1 день
0.30%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.44%
1 год
21.97%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.86%

ANCFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.14%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.54%
3 года*
26.09%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIOX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		8.97%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		15.14%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Correlation

The correlation between GAIOX and ANCFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.97

The correlation between GAIOX and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Доходность на риск

GAIOX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXANCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.58

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.47

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.33

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

15.41

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и ANCFX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и ANCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIOXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-53.29%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.66%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-17.97%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-25.07%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-33.93%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.32%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 3.03%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIOXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.68%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.82%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.75%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

16.80%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

17.73%

-4.55%

Сравнение комиссий GAIOX и ANCFX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ANCFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и ANCFX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности ANCFX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		7.43%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.05%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GAIOX and ANCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANCFX has higher volatility (3.68%) compared to GAIOX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs ANCFX's -53.29%.

ANCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIOX и ANCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор