Сравнение GAIN с TFLO
GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, GAIN returned 19.50%/yr vs 2.36%/yr for TFLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAIN показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции GAIN превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 19.50% против 2.36% соответственно.
GAIN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 19.50%
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам GAIN и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 16.29% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between GAIN and TFLO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAIN vs. TFLO — Ранг доходности на риск
GAIN
TFLO
Сравнение GAIN c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIN | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 13.94 | -12.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 201.22 | -199.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 823.26 | -816.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIN | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 14.09 | -13.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 10.30 | -9.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 5.20 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и TFLO
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAIN | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -5.01% | -75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -0.02% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -0.04% | -14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -0.13% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | -0.16% | -56.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | 0.00% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -0.10% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.00% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и TFLO
Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAIN | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 0.07% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 0.20% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 0.28% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 0.35% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 0.46% | +25.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и TFLO
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 6.07% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GAIN and TFLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (11.15%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, GAIN dropped -80.87% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAIN и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор