Сравнение GAGCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAGCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | -0.79% | 22.11% | -0.99% | 9.93% | -15.66% | 21.32% | 11.68% | 14.38% | -14.01% | 20.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GAGCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.14% соответственно.
GAGCX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 6.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAGCX и VOO
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GAGCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GAGCX
VOO
Сравнение GAGCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 7.31 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GAGCX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и VOO
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.88% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и VOO
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAGCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -33.99% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -11.98% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -24.52% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -33.99% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -5.55% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -3.72% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.55% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и VOO
Текущая волатильность для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAGCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.34% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.47% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 18.11% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.82% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.99% | -3.82% |