PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%14.38%-14.01%20.91%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции GAGCX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 6.52% против 4.77% соответственно.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с COTZXGAGCX с GABEXGAGCX с GABUXGAGCX с GIPIXGAGCX с GOIIXGAGCX с GPIFX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий GAGCX и ABRZX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Доходность на риск

GAGCX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.17

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.80

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.81

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

11.25

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.17

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Корреляция

Корреляция между GAGCX и ABRZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и ABRZX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и ABRZX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-26.62%

-53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.90%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-19.33%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-26.62%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-1.50%

-30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-4.79%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.72%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и ABRZX

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.59%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.37%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

12.17%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

10.88%

+3.29%