The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) показал доход в -2.39% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAGCX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +387.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GAGCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 1995 г. с доходностью +399.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2006 г. с доходностью -14.3%.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund: годовая альфа составляет 10.29%, бета — 0.39, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.02.1994.

• Этот фонд участвовал в 79.34% снижения S&P 500 Index, но только в 68.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GAGCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GAGCX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund показал максимальную просадку в 79.95%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund составляет 32.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.