Сравнение GAGCX с GABAX
GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and GABAX (Gabelli Asset Fund) are both mutual funds - GAGCX is a Tactical Allocation fund managed by Gabelli, while GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GAGCX returned 6.86%/yr vs 9.60%/yr for GABAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGCX charges 0.90%/yr vs 1.33%/yr for GABAX.
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и GABAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAGCX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции GAGCX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.60% соответственно.
GAGCX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.86%
GABAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам GAGCX и GABAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 5.19% | 22.11% | -0.99% | 9.93% | -15.66% | 21.32% | 11.68% | 14.38% | -14.01% | 20.91% |
GABAX Gabelli Asset Fund | 6.97% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
Correlation
The correlation between GAGCX and GABAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1994 г. | 0.73 |
The correlation between GAGCX and GABAX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGCX vs. GABAX — Ранг доходности на риск
GAGCX
GABAX
Сравнение GAGCX c GABAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGCX | GABAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.81 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.97 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGCX | GABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и GABAX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и GABAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGCX | GABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -55.44% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.47% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -15.11% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -21.90% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -36.65% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -2.58% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -5.56% | -39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.72% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и GABAX
Текущая волатильность для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) составляет 3.36%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGCX | GABAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.67% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.93% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 12.46% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.97% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.51% | -2.26% |
Сравнение комиссий GAGCX и GABAX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и GABAX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GABAX в 11.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 11.49% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.72% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GAGCX and GABAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABAX has higher volatility (3.67%) compared to GAGCX (3.36%). In terms of maximum drawdown, GAGCX dropped -79.95% vs GABAX's -55.44%.
GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGCX и GABAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор