Сравнение GAFYX с TALTX
GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GAFYX charges 1.24%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAFYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 4.89%
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAFYX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.87% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between GAFYX and TALTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFYX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
GAFYX
TALTX
Сравнение GAFYX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 7.52 | -6.97 |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и TALTX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFYX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -0.09% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.09% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -0.02% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFYX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.84% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 1.84% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 1.84% | +4.91% |
Сравнение комиссий GAFYX и TALTX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и TALTX
Ни GAFYX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GAFYX and TALTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GAFYX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор