PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с VVOAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VVOAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или VVOAX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VVOAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.85%
47.79%
GAFFX
VVOAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

VVOAX:

0.04

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

VVOAX:

0.23

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

VVOAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

VVOAX:

0.04

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

VVOAX:

0.11

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

VVOAX:

9.52%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

VVOAX:

26.11%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

VVOAX:

-65.29%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

VVOAX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью -7.83%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

VVOAX

С начала года

-7.83%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-0.28%

5 лет

16.49%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFFX и VVOAX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVOAX: 1.22%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
График комиссии GAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAFFX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и VVOAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
VVOAX: 0.04
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
VVOAX: 0.23
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
VVOAX: 1.03
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
VVOAX: 0.04
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GAFFX: 0.53
VVOAX: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VVOAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.04
GAFFX
VVOAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VVOAX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VVOAX в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		0.46%0.42%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VVOAX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VVOAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-19.79%
GAFFX
VVOAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VVOAX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 15.26% и 15.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
15.68%
GAFFX
VVOAX