PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-15.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий GAFFX и JEPQ

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.82

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

8.93

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между GAFFX и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и JEPQ

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и JEPQ

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-20.07%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.58%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-4.89%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.55%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.36%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и JEPQ

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.08%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.52%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

18.54%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.91%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

16.91%

+3.31%