PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

GAEM и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и PFIX

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий GAEM и PFIX

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

GAEM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.14

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.47

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.10

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

0.17

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.14

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.39

+1.65

Корреляция

Корреляция между GAEM и PFIX составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и PFIX

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM20252024202320222021
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и PFIX

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-36.17%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-28.22%

+24.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-21.21%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-17.08%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

17.49%

-16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

13.74%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

20.30%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

35.00%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

38.74%

-33.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

38.74%

-33.86%