Сравнение GAEM с PFIX
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -15.57%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 13.55% | 3.72% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.55% | 0.42% | 24.88% |
Correlation
The correlation between GAEM and PFIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. PFIX — Ранг доходности на риск
GAEM
PFIX
Сравнение GAEM c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.93 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.61 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | -0.96 | +17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.52 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.39 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и PFIX
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -36.17% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -25.64% | +22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -19.65% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -17.13% | +16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 16.35% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 7.51% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 20.89% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 30.32% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 38.50% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 38.35% | -33.39% |
Сравнение комиссий GAEM и PFIX
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и PFIX
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности PFIX в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.96% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and PFIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.51%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.54% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for PFIX.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор