PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAEM с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAEM и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.


GAEM

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
4.21%
6 месяцев
4.94%
1 год
12.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAEM и PFIX


2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
4.21%13.55%3.89%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%24.27%

Correlation

The correlation between GAEM and PFIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

GAEM vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAEMPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.95

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.48

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

-0.74

+17.12

GAEM vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAEM и PFIX

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAEMPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-36.17%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-25.64%

+22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-23.31%

+23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-17.15%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

16.70%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.40%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAEMPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

6.85%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

21.31%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

29.19%

-24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

38.46%

-33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

38.23%

-33.26%

Сравнение комиссий GAEM и PFIX

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и PFIX

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности PFIX в 10.44%


ПозицияTTM20252024202320222021
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
7.47%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GAEM and PFIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to GAEM (1.40%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, GAEM leads with 12.94% vs -12.36% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.94% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 7.47% for GAEM.

GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for PFIX.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAEM и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор