PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с PCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

GAEM и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и PCY

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EPRFGAEM с GBAB
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий GAEM и PCY

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Доходность на риск

GAEM vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.44

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.68

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

6.12

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.28

+1.75

Корреляция

Корреляция между GAEM и PCY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и PCY

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PCY в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и PCY

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-49.13%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-6.32%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.99%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-7.03%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.75%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и PCY

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.03%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

5.37%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

10.22%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.16%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

12.92%

-8.04%