PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAEM с PCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs 15.37% for PCY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности GAEM и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 2.20%.

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAEM и PCY

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%-1.76%

Correlation

The correlation between GAEM and PCY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between GAEM and PCY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB

Доходность на риск

GAEM vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.08

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.97

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.61

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

10.61

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.08

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.30

+2.03

Просадки

Сравнение просадок GAEM и PCY

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAEMPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-49.13%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.91%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-6.97%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.45%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и PCY

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAEMPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.30%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

7.43%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

13.17%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.94%

-7.98%

Сравнение комиссий GAEM и PCY

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и PCY

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PCY в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

GAEM and PCY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs PCY's -49.13%.

On 1-year performance, PCY leads with 15.37% vs 13.15% for GAEM. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCY has performed better with a 15.37% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 5.85% for PCY.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for PCY.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAEM и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор