Сравнение GAEM с KHYB
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.31% vs 10.48% for KHYB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 13.55% | 3.72% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 9.59% | 1.59% |
Correlation
The correlation between GAEM and KHYB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between GAEM and KHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. KHYB — Ранг доходности на риск
GAEM
KHYB
Сравнение GAEM c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.70 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.65 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 11.91 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.28 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и KHYB
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -33.63% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.97% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -9.71% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.88% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и KHYB
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.87% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 3.02% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.40% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.32% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.71% | -0.75% |
Сравнение комиссий GAEM и KHYB
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и KHYB
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности KHYB в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and KHYB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.39%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.31% vs 10.48% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.31% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 7.51% for GAEM.
They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор