PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с KHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB).

GAEM и KHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и KHYB

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		-0.41%9.59%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью -0.41%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.42%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.21%
3 года*
7.25%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с SPHYKHYB с GAINKHYB с VOO

Сравнение комиссий GAEM и KHYB

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMKHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.53

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.08

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.62

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

6.76

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHYB равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.22

+1.82

Корреляция

Корреляция между GAEM и KHYB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и KHYB

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности KHYB в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.01%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и KHYB

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и KHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-33.63%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.29%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.43%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-9.89%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.05%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и KHYB

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) имеют волатильность 2.29% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.73%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

6.30%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.74%

-0.86%