PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с GEMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с GEMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).

GAEM и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и GEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и GEMD

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		-1.32%13.67%-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GEMD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.93%
3 года*
6.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с GEMD:
GEMD с BWZGEMD с ^GSPCGEMD с BWXGEMD с GABFGEMD с VWOBGEMD с GEMGEMD с NEMD

Сравнение комиссий GAEM и GEMD

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GEMD в 0.39%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. GEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GEMD
Ранг доходности на риск GEMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c GEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMGEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.38

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.94

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.01

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

8.23

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. GEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GEMD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и GEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMGEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.14

+1.90

Корреляция

Корреляция между GAEM и GEMD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и GEMD

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности GEMD в 6.55%

TTM2025202420232022
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%
GEMD
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF		6.55%6.32%5.79%5.70%5.42%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и GEMD

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и GEMD.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMGEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-24.56%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.64%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.32%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.48%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.13%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и GEMD

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMGEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.02%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.14%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.52%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

10.08%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

10.08%

-5.20%