Сравнение GAEM с EBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).
GAEM и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.06% | 15.83% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.06%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EBND
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.
Доходность на риск
GAEM vs. EBND — Ранг доходности на риск
GAEM
EBND
Сравнение GAEM c EBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.31 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.87 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.42 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 6.17 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.09 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EBND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EBND
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EBND в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.82% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EBND
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -29.51% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.63% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.02% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -10.95% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.52% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EBND
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.65% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 4.84% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.17% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 8.90% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.18% | -4.30% |