PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с AGGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).

GAEM и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и AGGH

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L

Сравнение комиссий GAEM и AGGH

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GAEM vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMAGGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.42

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.64

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.56

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

1.52

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.42

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.26

+1.77

Корреляция

Корреляция между GAEM и AGGH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и AGGH

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

TTM2025202420232022
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и AGGH

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и AGGH.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-13.26%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-6.50%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.01%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.57%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и AGGH

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.49%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

8.56%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

8.57%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

8.57%

-3.69%