PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с DPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABUX с DPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABUX (Gabelli Utilities Fund) and DPG (Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GABUX returned 6.19%/yr vs 7.72%/yr for DPG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABUX charges 1.39%/yr vs 2.26%/yr for DPG.

Доходность

Сравнение доходности GABUX и DPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у DPG с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям DPG по среднегодовой доходности: 6.19% против 7.72% соответственно.

GABUX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.87%
1 год
16.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.03%
10 лет*
6.19%

DPG

1 день
0.43%
1 месяц
-4.51%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.82%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABUX и DPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		6.64%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		14.09%16.33%38.22%-25.07%3.15%30.37%-8.91%40.68%-15.84%9.12%

Correlation

The correlation between GABUX and DPG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.57

The correlation between GABUX and DPG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с PRUAXGABUX с UTGGABUX с SWPPX
Часто сравнивают с DPG:
DPG с IFRADPG с UTGDPG с PRUAXDPG с DNPDPG с FUTYDPG с SPYDPG с ADX

Доходность на риск

GABUX vs. DPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPG
Ранг доходности на риск DPG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c DPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXDPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.96

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.73

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.09

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

11.12

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. DPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DPG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и DPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXDPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GABUX и DPG

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки DPG в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и DPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABUXDPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-64.61%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.85%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-35.48%

+18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-41.11%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-64.61%

+30.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.27%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.40%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.15%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и DPG

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.75%, в то время как у Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc (DPG) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABUXDPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.11%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.91%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

12.27%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

21.05%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

29.00%

-12.73%

Сравнение комиссий GABUX и DPG

GABUX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии DPG в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и DPG

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.39%, что больше доходности DPG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPG
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc		5.94%6.61%7.19%12.21%10.36%9.70%11.48%9.21%11.81%9.02%9.03%9.50%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.39%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Часто задаваемые вопросы

GABUX and DPG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPG has higher volatility (4.11%) compared to GABUX (3.75%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs DPG's -64.61%.

DPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABUX и DPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор