Сравнение GABGX с GDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и The GDL Fund (GDL).
GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GABGX и GDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABGX и GDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | -9.99% | 18.67% | 35.38% | 45.39% | -39.04% | 22.48% | 39.11% | 34.19% | 1.89% | 29.51% |
GDL The GDL Fund | 0.07% | 11.83% | 5.94% | 9.02% | -6.88% | 8.04% | -0.99% | 5.87% | -1.60% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GABGX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 14.74% против 3.79% соответственно.
GABGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 14.74%
GDL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABGX и GDL
GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.
Доходность на риск
GABGX vs. GDL — Ранг доходности на риск
GABGX
GDL
Сравнение GABGX c GDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABGX | GDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 5.31 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABGX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GABGX и GDL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABGX и GDL
Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности GDL в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABGX Gabelli Growth Fund | 6.09% | 5.49% | 6.27% | 1.66% | 0.00% | 5.03% | 7.02% | 11.48% | 5.66% | 6.28% | 5.17% | 8.19% |
GDL The GDL Fund | 5.75% | 5.67% | 5.99% | 5.97% | 6.12% | 5.38% | 5.28% | 4.30% | 4.36% | 5.96% | 6.50% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок GABGX и GDL
Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и GDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABGX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.39% | -38.74% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -5.21% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.36% | -9.48% | -32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.36% | -38.74% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -1.86% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -4.96% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 1.40% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABGX и GDL
Gabelli Growth Fund (GABGX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с The GDL Fund (GDL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что GABGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABGX | GDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 2.58% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 5.41% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 9.83% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 8.62% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 12.96% | +9.50% |