PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABFX с GTMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both mutual funds - GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO, while GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GABFX returned 0.51%/yr vs 10.63%/yr for GTMIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GABFX charges 0.32%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.51% против 10.63% соответственно.

GABFX

1 день
1.18%
1 месяц
1.12%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.69%
1 год
-0.23%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.51%

GTMIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.61%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.31%
1 год
35.86%
3 года*
21.30%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABFX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-3.48%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		11.65%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between GABFX and GTMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.04

Over the past year, GABFX and GTMIX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с GMWAXGABFX с BONDGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

GABFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.72

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.78

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.49

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

17.22

-17.28

GABFX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GTMIX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-58.31%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.90%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.48%

-14.11%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-27.34%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-40.32%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-2.87%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-12.65%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.06%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GTMIX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 2.57%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.55%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.00%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.03%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.93%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

15.81%

-5.44%

Сравнение комиссий GABFX и GTMIX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GTMIX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GTMIX в 15.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.79%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		15.98%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GABFX and GTMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.55%) compared to GABFX (2.57%). In terms of maximum drawdown, GABFX dropped -27.84% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABFX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор