PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 0.78% против 9.87% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий GABFX и GTMIX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.67

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.40

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.54

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

16.76

-16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.67

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.62

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между GABFX и GTMIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GTMIX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GTMIX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-58.31%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.24%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-28.81%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-40.32%

+12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-4.51%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.75%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.38%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GTMIX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.97%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.56%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.56%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.91%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

16.06%

-5.78%