PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABFX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GABFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GABFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции GABFX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 0.78% против 14.85% соответственно.

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Asset Allocation Bond Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GABFX и GQETX

GABFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GABFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.75

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.01

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

4.04

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.68

-0.52

Корреляция

Корреляция между GABFX и GQETX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABFX и GQETX

Дивидендная доходность GABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GABFX и GQETX

Максимальная просадка GABFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABFX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-39.99%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.76%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.84%

-24.22%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.84%

-30.44%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-10.31%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.02%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.18%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GABFX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.64%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.71%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.62%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.85%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.03%

-6.75%