PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GABF с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GABF и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и USO


2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%-5.93%

Correlation

The correlation between GABF and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.07

The correlation between GABF and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Financial Services Opportunities ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

GABF vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GABFUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.01

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

9.42

-9.86

GABF vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GABFUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.31

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.18

+1.04

Просадки

Сравнение просадок GABF и USO

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GABFUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-98.19%

+77.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-20.39%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-26.05%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-85.01%

+73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-75.30%

+70.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

10.82%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и USO

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GABFUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

14.87%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

38.23%

-25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

44.20%

-26.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

36.06%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

39.00%

-18.46%

Сравнение комиссий GABF и USO

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и USO

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GABF and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USO.

GABF is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and USCF. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор