Сравнение GABF с USO
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GABF is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GABF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GABF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -5.93% |
Correlation
The correlation between GABF and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.07 |
The correlation between GABF and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. USO — Ранг доходности на риск
GABF
USO
Сравнение GABF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.01 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.42 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.31 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.18 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и USO
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -98.19% | +77.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -20.39% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -26.05% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -85.01% | +73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -75.30% | +70.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 10.82% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и USO
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 14.87% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 38.23% | -25.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 44.20% | -26.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 36.06% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 39.00% | -18.46% |
Сравнение комиссий GABF и USO
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и USO
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USO.
GABF is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and USCF. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор