Сравнение GABF с USL
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. GABF is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности GABF и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам GABF и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | -4.82% |
Correlation
The correlation between GABF and USL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.09 |
The correlation between GABF and USL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GABF и USL
Секторы
GABF
USL
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
USL
Недвижимость
GABF
USL
-
Технологии
GABF
USL
-
Промышленность
GABF
USL
-
Сырьевые материалы
GABF
-
USL
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
USL
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
USL
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
USL
-
Энергетика
GABF
-
USL
-
Здравоохранение
GABF
-
USL
-
Коммунальные услуги
GABF
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. USL — Ранг доходности на риск
GABF
USL
Сравнение GABF c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.47 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.02 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.04 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.01 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и USL
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -89.06% | +68.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -16.76% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -23.33% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -38.16% | +26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -61.46% | +56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 8.27% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и USL
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 10.53% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 23.33% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 28.54% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 30.08% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 32.35% | -11.81% |
Сравнение комиссий GABF и USL
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и USL
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and USL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs USL's -89.06%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 18.42% for USL. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USL.
GABF is categorized as Financials Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.88% for USL.
USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор