Сравнение GABF с USCI
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). GABF is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.81%/yr vs 21.04%/yr for USCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности GABF и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.58%.
GABF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам GABF и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -3.61% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | -0.88% |
Correlation
The correlation between GABF and USCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.14 |
The correlation between GABF and USCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. USCI — Ранг доходности на риск
GABF
USCI
Сравнение GABF c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.34 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.82 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и USCI
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -66.41% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -8.73% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -12.01% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -7.36% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -29.46% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 2.69% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и USCI
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.42% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 14.11% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.78% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 18.45% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.85% | +4.67% |
Сравнение комиссий GABF и USCI
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и USCI
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.04% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and USCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.81%) compared to USCI (3.42%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs USCI's -66.41%.
On 3-year performance, USCI leads with 21.04% vs 20.81% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 21.04% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USCI.
GABF is categorized as Financials Equities, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Gabelli and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор