PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GABF с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GABF и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.58%.


GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
10 лет*

USCI

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.82%
С начала года
22.58%
6 месяцев
20.76%
1 год
29.04%
3 года*
21.04%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и USCI


2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%
USCI
United States Commodity Index Fund
22.58%17.63%17.24%-0.00%-0.88%

Correlation

The correlation between GABF and USCI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.14

The correlation between GABF and USCI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gabelli Financial Services Opportunities ETF

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

GABF vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GABFUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.34

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.82

-10.92

GABF vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и USCI

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и USCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GABFUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-66.41%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.73%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-12.01%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.36%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-29.46%

+24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

2.69%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и USCI

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GABFUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.42%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.11%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.78%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.45%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

15.85%

+4.67%

Сравнение комиссий GABF и USCI

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и USCI

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GABF and USCI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to USCI (3.42%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs USCI's -66.41%.

On 3-year performance, USCI leads with 21.04% vs 20.81% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCI has performed better with a 21.04% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for USCI.

GABF is categorized as Financials Equities, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Gabelli and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 1.03% for USCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор