Сравнение GABF с QABA
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while QABA is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 21.69%/yr for QABA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности GABF и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 24.78%.
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам GABF и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 24.78% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | 3.42% |
Correlation
The correlation between GABF and QABA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.71 |
The correlation between GABF and QABA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GABF и QABA
Секторы
GABF
QABA
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
QABA
Технологии
GABF
QABA
-
Промышленность
GABF
QABA
Недвижимость
GABF
QABA
-
Сырьевые материалы
GABF
-
QABA
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
QABA
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
QABA
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
QABA
-
Энергетика
GABF
-
QABA
-
Здравоохранение
GABF
-
QABA
-
Коммунальные услуги
GABF
-
QABA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. QABA — Ранг доходности на риск
GABF
QABA
Сравнение GABF c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.17 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 5.51 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и QABA
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -49.30% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.49% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -25.82% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -11.36% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.92% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и QABA
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.48%, в то время как у First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.54% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 15.70% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 22.06% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 26.30% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 28.58% | -8.16% |
Сравнение комиссий GABF и QABA
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и QABA
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности QABA в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.19% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and QABA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QABA has higher volatility (5.54%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs QABA's -49.30%.
On 3-year performance, QABA leads with 21.69% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QABA has performed better with a 21.69% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.
QABA has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.97% for GABF.
They also come from different issuers: Gabelli and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.60% for QABA.
QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор