Сравнение GABF с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
GABF и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 9.10%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и PUI
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
GABF vs. PUI — Ранг доходности на риск
GABF
PUI
Сравнение GABF c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.11 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.51 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.63 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.79 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.11 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GABF и PUI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и PUI
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и PUI
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -43.20% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -11.07% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -2.03% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -8.51% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.77% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и PUI
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.71% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.91% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 16.10% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.52% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.04% | +1.65% |