Сравнение GABF с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
GABF и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и PSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.92% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 4.93%.
GABF
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и PSCU
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.
Доходность на риск
GABF vs. PSCU — Ранг доходности на риск
GABF
PSCU
Сравнение GABF c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | PSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.40 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 1.94 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.40 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GABF и PSCU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и PSCU
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PSCU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.18% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и PSCU
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -29.97% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -11.27% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -8.79% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.72% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.96% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и PSCU
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.20% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.36% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 17.88% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.32% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 19.45% | +1.25% |