PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GABF с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с PSCU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. GABF is actively managed, while PSCU is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.28%/yr vs 7.75%/yr for PSCU. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности GABF и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 13.45%.

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и PSCU

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%-1.93%10.68%2.12%-3.87%

Correlation

The correlation between GABF and PSCU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.64

The correlation between GABF and PSCU shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и PSCU

Секторы
GABF
PSCU

Финансовые услуги

85.6%
0.0%

Технологии

5.2%
0.9%

Промышленность

4.9%
3.5%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

58.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

31.2%

Финансовые услуги

GABF
85.6%
PSCU
0.0%

Технологии

GABF
5.2%
PSCU
0.9%

Промышленность

GABF
4.9%
PSCU
3.5%

Недвижимость

GABF
4.3%
PSCU
2.0%

Сырьевые материалы

GABF

-

PSCU

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

PSCU
58.9%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

PSCU
3.6%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

PSCU

-

Энергетика

GABF

-

PSCU

-

Здравоохранение

GABF

-

PSCU

-

Коммунальные услуги

GABF

-

PSCU
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSDPSCU с XLI

Доходность на риск

GABF vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.04

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.58

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.97

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.81

-5.17

GABF vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PSCU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и PSCU

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-29.97%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.32%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-23.55%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.46%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.63%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.40%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и PSCU

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 4.48% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.54%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.69%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.46%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.50%

+0.92%

Сравнение комиссий GABF и PSCU

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и PSCU

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

GABF and PSCU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (4.59%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs PSCU's -29.97%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 7.75% for PSCU. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.98% for PSCU.

GABF is categorized as Financials Equities, while PSCU is Utilities Equities. They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.29% for PSCU.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор