PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с OUSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. GABF is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.81%/yr vs 11.20%/yr for OUSM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GABF charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности GABF и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 8.25%.

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
0.94%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.79%
3 года*
11.20%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.25%2.17%13.45%18.82%4.39%

Correlation

The correlation between GABF and OUSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.80

The correlation between GABF and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и OUSM

Секторы
GABF
OUSM

Финансовые услуги

84.6%
21.1%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%
13.5%

Промышленность

4.6%
22.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

19.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

GABF
84.6%
OUSM
21.1%

Недвижимость

GABF
6.0%
OUSM

-

Технологии

GABF
4.9%
OUSM
13.5%

Промышленность

GABF
4.6%
OUSM
22.8%

Сырьевые материалы

GABF

-

OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

GABF

-

OUSM
3.8%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

OUSM
19.3%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

OUSM
4.9%

Энергетика

GABF

-

OUSM
0.3%

Здравоохранение

GABF

-

OUSM
9.2%

Коммунальные услуги

GABF

-

OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

GABF vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABFOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.89

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.42

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.29

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

3.76

-3.85

GABF vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABF и OUSM

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-39.84%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.21%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-19.44%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-0.33%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.20%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

3.15%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и OUSM

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.89%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.31%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.26%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

16.32%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.92%

+1.60%

Сравнение комиссий GABF и OUSM

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и OUSM

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью OUSM в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.04%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

GABF and OUSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to OUSM (3.89%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs OUSM's -39.84%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 11.20% for OUSM. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

GABF and OUSM have nearly identical dividend yields, around 2.04%.

GABF is categorized as Financials Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Gabelli and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.48% for OUSM.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор