PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. GABF is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности GABF и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%-6.88%

Correlation

The correlation between GABF and OILK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.09

The correlation between GABF and OILK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и OILK

Секторы
GABF
OILK

Финансовые услуги

84.6%

-

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
OILK

-

Недвижимость

GABF
6.0%
OILK

-

Технологии

GABF
4.9%
OILK

-

Промышленность

GABF
4.6%
OILK

-

Сырьевые материалы

GABF

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

OILK

-

Энергетика

GABF

-

OILK

-

Здравоохранение

GABF

-

OILK

-

Коммунальные услуги

GABF

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

GABF vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.06

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.59

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.42

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

6.91

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.06

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.12

+0.75

Просадки

Сравнение просадок GABF и OILK

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-83.76%

+62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-17.35%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-23.42%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-3.66%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-32.61%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

8.56%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и OILK

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

10.44%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

23.26%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

28.75%

-11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

30.12%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

35.97%

-15.43%

Сравнение комиссий GABF и OILK

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и OILK

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

GABF and OILK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 19.03% for OILK. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.11% for GABF.

GABF is categorized as Financials Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор