Сравнение GABF с KRE
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 21.50%/yr vs 26.19%/yr for KRE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности GABF и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 14.14%.
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам GABF и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -3.06% |
Correlation
The correlation between GABF and KRE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between GABF and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GABF и KRE
Секторы
GABF
KRE
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GABF
KRE
Технологии
GABF
KRE
-
Промышленность
GABF
KRE
-
Недвижимость
GABF
KRE
-
Сырьевые материалы
GABF
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
GABF
-
KRE
-
Потребительский циклический сектор
GABF
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
GABF
-
KRE
-
Энергетика
GABF
-
KRE
-
Здравоохранение
GABF
-
KRE
-
Коммунальные услуги
GABF
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. KRE — Ранг доходности на риск
GABF
KRE
Сравнение GABF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.98 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.13 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и KRE
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -68.54% | +47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.95% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -28.20% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | 0.00% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -21.85% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.75% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и KRE
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.38%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.34% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 16.05% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 23.33% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 29.85% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 31.85% | -11.37% |
Сравнение комиссий GABF и KRE
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и KRE
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности KRE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and KRE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.34%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs KRE's -68.54%.
On 3-year performance, KRE leads with 26.19% vs 21.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 26.19% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.
KRE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.05% for GABF.
They also come from different issuers: Gabelli and State Street. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор