Сравнение GABF с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
GABF и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 7.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и KBWP
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
GABF vs. KBWP — Ранг доходности на риск
GABF
KBWP
Сравнение GABF c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.19 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | -0.13 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.29 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.74 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GABF и KBWP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и KBWP
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и KBWP
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -39.76% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -11.57% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -7.20% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.35% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.50% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и KBWP
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.30% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.75% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 19.26% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.49% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 20.65% | +0.04% |