PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с KBWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 14.48%/yr for KBWP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности GABF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -8.80%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и KBWP

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%7.14%

Correlation

The correlation between GABF and KBWP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.52

The correlation between GABF and KBWP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и KBWP

Секторы
GABF
KBWP

Финансовые услуги

84.6%
100.0%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
KBWP
100.0%

Недвижимость

GABF
6.0%
KBWP

-

Технологии

GABF
4.9%
KBWP

-

Промышленность

GABF
4.6%
KBWP

-

Сырьевые материалы

GABF

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

KBWP

-

Энергетика

GABF

-

KBWP

-

Здравоохранение

GABF

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

GABF

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

GABF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.44

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.49

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.74

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.56

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GABF и KBWP

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-39.76%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-9.56%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-12.29%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-9.56%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.37%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

4.72%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и KBWP

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеют волатильность 4.28% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.16%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.41%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.20%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

18.53%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.70%

-0.16%

Сравнение комиссий GABF и KBWP

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и KBWP

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности KBWP в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

GABF and KBWP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs KBWP's -39.76%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 14.48% for KBWP. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.03% for KBWP.

They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.35% for KBWP.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор