Сравнение GABF с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
GABF и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью -1.42%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и JPMB
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
GABF vs. JPMB — Ранг доходности на риск
GABF
JPMB
Сравнение GABF c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.29 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.83 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.91 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.37 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.29 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между GABF и JPMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и JPMB
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и JPMB
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -26.33% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -4.61% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -3.09% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -7.19% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 1.20% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и JPMB
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.05% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 3.81% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 6.62% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 8.92% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 9.71% | +10.98% |