Сравнение GABF с JAAA
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.81%/yr vs 6.67%/yr for JAAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности GABF и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.99%.
GABF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABF и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -3.61% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.87% |
Correlation
The correlation between GABF and JAAA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. JAAA — Ранг доходности на риск
GABF
JAAA
Сравнение GABF c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABF | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.72 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 12.91 | -12.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 69.57 | -69.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABF и JAAA
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -2.64% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -0.39% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -1.46% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -0.25% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 0.07% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и JAAA
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.12% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 0.63% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 0.83% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 1.67% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 1.64% | +18.88% |
Сравнение комиссий GABF и JAAA
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и JAAA
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.04% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and JAAA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.81%) compared to JAAA (0.12%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs JAAA's -2.64%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 6.67% for JAAA. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.04% for GABF.
GABF is categorized as Financials Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: Gabelli and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.20% for JAAA.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор