PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. GABF is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 16.73%/yr for IAK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности GABF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%.

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и IAK

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%9.49%

Correlation

The correlation between GABF and IAK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.61

The correlation between GABF and IAK shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и IAK

Секторы
GABF
IAK

Финансовые услуги

84.6%
99.5%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
IAK
99.5%

Недвижимость

GABF
6.0%
IAK

-

Технологии

GABF
4.9%
IAK

-

Промышленность

GABF
4.6%
IAK

-

Сырьевые материалы

GABF

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

IAK

-

Энергетика

GABF

-

IAK

-

Здравоохранение

GABF

-

IAK
0.5%

Коммунальные услуги

GABF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

GABF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.55

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.14

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.26

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GABF и IAK

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-77.38%

+56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-7.62%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-11.58%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-5.82%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-16.13%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

3.96%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и IAK

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.82%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.98%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.77%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

18.07%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.89%

-0.35%

Сравнение комиссий GABF и IAK

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и IAK

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

GABF and IAK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs IAK's -77.38%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 16.73% for IAK. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.11% for GABF.

They also come from different issuers: Gabelli and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.43% for IAK.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор