Сравнение GABF с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
GABF и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GABF и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABF и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | 2.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABF показывает доходность -9.67%, а FNCL немного выше – -9.21%.
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABF и FNCL
GABF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GABF vs. FNCL — Ранг доходности на риск
GABF
FNCL
Сравнение GABF c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 0.53 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.14 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GABF и FNCL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и FNCL
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GABF и FNCL
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -44.38% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.78% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -11.97% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -6.89% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.98% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и FNCL
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.88% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.74% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 19.99% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.33% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.35% | -1.66% |