Сравнение GABF с DBE
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. GABF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.47%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности GABF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам GABF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -8.87% |
Correlation
The correlation between GABF and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.07 |
The correlation between GABF and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. DBE — Ранг доходности на риск
GABF
DBE
Сравнение GABF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.89 | -6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.53 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.43 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.09 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и DBE
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -86.69% | +65.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -14.41% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -23.89% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -30.27% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -57.31% | +52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 7.35% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и DBE
Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.28%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.95% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 30.86% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 34.97% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 29.39% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 28.33% | -7.79% |
Сравнение комиссий GABF и DBE
GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и DBE
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что сопоставимо с доходностью DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
GABF and DBE have nearly identical dividend yields, around 2.11%.
GABF is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор